股指期貨開(kāi)戶需要提供以下資料：

(1)銀行卡復(fù)印件或者掃描件1份；

(2)身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證，掃描正面；如果是新身份證，正反兩面都掃描)；

(3)個(gè)人數(shù)碼大頭照(500萬(wàn)以上像素，整體上身尺寸占整個(gè)照片比例的60%)，簽合同時(shí)候的正面照；

(4)個(gè)人：客戶本人的身份證原件 客戶本人的銀行卡或者存折；

(5)法人：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(正本復(fù)印件，副本原件、復(fù)印件)、稅務(wù)登記證(復(fù)印件)、組織機(jī)構(gòu)代碼證( 原件、復(fù)印件)機(jī)構(gòu)法定代表人身份證件原件或加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人名章的《法人授權(quán)委托書》及開(kāi)戶代理人的身份證件原件、銀行開(kāi)戶許可證 ，資金調(diào)撥人、結(jié)算單確認(rèn)人的身份證件原件。

擴(kuò)展資料

股票現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格、成交量、影響現(xiàn)貨市場(chǎng)的各種因素，以及交易者對(duì)影響現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格因素的預(yù)期和投資者心理和行為等重要信息，連同期貨市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)、持倉(cāng)量、成交量等因素綜合而形成的。

股指期貨價(jià)格總是以自己標(biāo)的物的現(xiàn)貨價(jià)格為基礎(chǔ)的，不可能出現(xiàn)與股指現(xiàn)貨價(jià)格完全脫節(jié)的情況：在股指期貨價(jià)格高于股指現(xiàn)貨價(jià)格的正向市場(chǎng)上，股指期貨價(jià)格最終會(huì)下降到股指現(xiàn)貨價(jià)格的水平，或者，股指現(xiàn)貨價(jià)格最終會(huì)上升到股指期貨價(jià)格的水平，二者合二為一。

參考資料來(lái)源：百度百科-股指期貨價(jià)格

三種。滬深300，保證13%左右；中證500，保證金33%左右。中金所對(duì)這個(gè)股指合約的保證提高了很多；上證50，保證金也是13%左右。 所有股指期貨的交割日都是每個(gè)月的第三個(gè)周五

親，交割日是那一天？？？

你好，每個(gè)公司的保證金收取比例是不一樣的，我可以發(fā)一份交易所的給你，我們公司一般是在交易所基礎(chǔ)上加一個(gè)點(diǎn)。交易所 交易品種 交易所執(zhí)行保證金標(biāo)準(zhǔn) 上海期貨交易所 天然橡膠ru 8% 黃金au 6% 白銀ag 8% 銅cu 8% 鋁al 5% 鋅zn 6% 鎳ni 8% 錫sn 6% 鉛pb 5% 石油瀝青bu 8% 螺紋鋼rb 8% 熱軋卷板hc 8% 線材wr 20% 燃料油fu 20% 大連商品交易所 玉米c 7% 玉米淀粉cs 7% 豆一a 7% 豆二b 5% 豆粕m 8% 豆油y 5% 棕櫚油p 5% 冶金焦炭j 9% 焦煤jm 9% 鐵礦石i 8% 聚氯乙烯v 7% 聚乙烯l 7% 中密度纖維板fb 20% 聚丙烯pp 7% 細(xì)木工板bb 20% 雞蛋jd 10% 鄭州商品交易所 動(dòng)力煤TC 6% 玻璃FG 6% 菜籽油OI 6% 菜籽粕RM 6% 甲醇ME 6% 甲醇MA1506起 7% 白糖SR 6% 棉花CF 7% PTA(TA) 6% 普麥PM 5% 強(qiáng)麥WH 6% 早秈稻RI 5% 晚秈稻LR 5% 粳稻JR 5% 硅鐵SF 5% 錳硅SM 5% 油菜籽RS 5% 中金所 滬深300IF 40% 上證50IH 40% 中證500IC 40% 5年國(guó)債期貨TF 1.0% 10年國(guó)債期貨T 2.0%

股指期貨分為滬深300股指期貨，上證50股指期貨，這兩種漲一個(gè)點(diǎn)都是賺300元。還有一個(gè)中證500股指期貨，漲1個(gè)點(diǎn)是賺200元。  

股指期貨就是以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價(jià)格指數(shù)作為對(duì)象的價(jià)格競(jìng)猜游戲。既可以買漲(術(shù)語(yǔ):做多)也可以買跌(術(shù)語(yǔ):做空)，看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭。

多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數(shù)額由中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定)，然后按照每一個(gè)指數(shù)點(diǎn)位300元的價(jià)格計(jì)算盈虧，指數(shù)每上漲一個(gè)點(diǎn)多頭盈利300元，而空頭虧損300元。指數(shù)每下跌一個(gè)點(diǎn)空頭盈利300元，而多頭虧損300元，這個(gè)300元/點(diǎn)叫價(jià)格乘數(shù)。

擴(kuò)展資料：

股指期貨開(kāi)戶條件

1、保證金賬戶可用余額不低于50萬(wàn)元；

2、具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí)，通過(guò)相關(guān)測(cè)試（評(píng)分不低于80分）；

3、具有至少10個(gè)交易日、20筆以上的股指仿真交易記錄，或者是之后三年內(nèi)具有10筆以上商品期貨交易成交記錄（兩者是或者關(guān)系，滿足其一即可）；

4、綜合評(píng)估表評(píng)分不低于70分；

5、中期協(xié)無(wú)不良誠(chéng)信記錄；不存在法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

按照相關(guān)規(guī)定，有下列情況之一的，不得成為期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶：

國(guó)家機(jī)關(guān)和事業(yè)單位；中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會(huì)的工作人員；證券、期貨市場(chǎng)禁止進(jìn)入者；未能提供開(kāi)戶證明文件的單位；中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定不得從事期貨交易的其他單位和個(gè)人。

參考資料來(lái)源：百度百科-股指期貨

上證50每點(diǎn)300元，3000點(diǎn)合約價(jià)值為900000元，交易所合約保證金10%約90000元，因此操作一手上證50股指期貨約需90000萬(wàn)元，方向做反，漲跌10%，波動(dòng)300點(diǎn)即爆倉(cāng)。

期貨知識(shí)入門 作者：融易通 -------------------------------------------------------------------------------- 您對(duì)這篇文章中涉及的內(nèi)容有任何問(wèn)題，您對(duì)手中持有的股票期貨外匯有任何擔(dān)心 大盤走勢(shì)有任何疑惑，您還關(guān)心哪些股票的趨勢(shì)，隨時(shí)可以進(jìn)入開(kāi)元社區(qū)提出問(wèn)題 -------------------------------------------------------------------------------- 所謂期貨交易，也叫“合約交易”、即合同交易，交易者之間的交易相當(dāng)于只是簽了一個(gè)合同（不象股票買賣，交易一旦發(fā)生就意味著錢貨兩清了），該合同今后還可以轉(zhuǎn)讓（即所謂的平倉(cāng)）；維持合同權(quán)利的基礎(chǔ)就是保證金：保證金如果沒(méi)有了就沒(méi)權(quán)利再繼續(xù)持有合同了——當(dāng)然，如果以后又有保證金了、以后還可以接著再玩（跟打麻將的規(guī)矩差不多吧~）。 保證金一般占合同金額比例的5——20%，所以，當(dāng)行情波動(dòng)5——20%時(shí)，某一方的盈利可能翻番、另一方則理論上分文不剩。因此，期貨投機(jī)的重要表現(xiàn)形式就是“逼倉(cāng)”——令某一方保證金不足而被迫“平倉(cāng)”——俗稱“斬倉(cāng)”——從而獲利。相對(duì)而言，由于在短時(shí)間里籌集貨物的速度一般比籌集資金的速度要慢，因此期貨的逼倉(cāng)經(jīng)常表現(xiàn)為“多逼空”。最直觀的表現(xiàn)是，在現(xiàn)貨行情疲軟、期貨行情不跌反漲時(shí)，十有八九是要發(fā)生逼倉(cāng)了。 保證金制度具體是如何履行的？ 如果把期貨保證金與買樓花的定金相比較，只不過(guò)期貨保證金主要的不是購(gòu)樓“貨款”的一部分、而是用以平衡多空（或曰買/賣）雙方隨時(shí)發(fā)生的浮動(dòng)（以及事實(shí)）盈虧。以天然膠為例：多空（或曰買/賣）雙方在13700元成交后，當(dāng)行情漲至14100元時(shí)，相當(dāng)于多方有400元/手的浮動(dòng)盈利、而空方則有400元/手的浮動(dòng)虧損，交易所隨時(shí)要將虧損方虧損部分的金額從其保證金帳戶內(nèi)劃撥到盈利方的保證金帳戶內(nèi)（當(dāng)然還有手續(xù)費(fèi)也要從雙方保證金帳戶內(nèi)劃撥出來(lái)），如果某方出現(xiàn)保證金值低于規(guī)定數(shù)額（注意：不是說(shuō)1分錢都沒(méi)有了?。?，交易所有權(quán)對(duì)其予以強(qiáng)行平倉(cāng)。 什么叫逐日盯市制度 由于期貨行情在一天內(nèi)的波動(dòng)幅度經(jīng)常會(huì)很大，如果以“瞬間”的盈虧結(jié)果來(lái)作為對(duì)某方實(shí)施比如“強(qiáng)行平倉(cāng)”的行為的話，極有可能一方面引發(fā)大量的交易糾紛，另一方面甚至導(dǎo)致整個(gè)交易根本就無(wú)法正常進(jìn)行下去；所以交易所一般采取或在收市前的某個(gè)時(shí)間、或在次一個(gè)交易日開(kāi)市前的某個(gè)時(shí)間作“資金結(jié)算”（此處用詞可能不當(dāng)，應(yīng)該怎么定義記不太清楚了）；在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，保證金不足的一方若不能及時(shí)將保證金予以補(bǔ)足、交易所才對(duì)其行使強(qiáng)行平倉(cāng)的權(quán)力。這就是所謂逐日盯市制度。 套期保值 現(xiàn)貨市場(chǎng)的供需雙方在未來(lái)某時(shí)間對(duì)商品有賣/買要求，因擔(dān)心在該時(shí)間到來(lái)時(shí)的價(jià)格不利于自己的要求、于是愿意在現(xiàn)在期貨市場(chǎng)上的價(jià)位先行賣出/買進(jìn)同等數(shù)量的期貨合約 以鎖定成本，此行為即為套期保值。 套期保值分買入套期保值和賣出套期保值2種，從事賣出套期保值可以向交易所申請(qǐng)用注冊(cè)倉(cāng)單質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。從事買入套期保值也可以向交易所申請(qǐng)用其他有價(jià)證券質(zhì)押作保證金用而不必再準(zhǔn)備全部所需要的保證金。 期貨市場(chǎng)和批發(fā)市場(chǎng)之間最大的區(qū)別就是期貨市場(chǎng)不以實(shí)貨交割為主要目的和手段，一旦發(fā)生大規(guī)模的實(shí)貨交割某種意義上就意味著事實(shí)上已經(jīng)發(fā)生了逼倉(cāng)。所以，為了迫使實(shí)貨交割量減少，交易所會(huì)采取一系列的約束措施。主要有：大幅度提高交割月合約的保證金比例、大幅度增加交割手續(xù)費(fèi)等。 什么叫“爆倉(cāng)”？ 由于行情變化過(guò)快，投資者在沒(méi)來(lái)得及追加保證金的時(shí)候、帳戶上的保證金已經(jīng)不夠維持持有原來(lái)的合約了；這種因保證金不足而被強(qiáng)行平倉(cāng)所導(dǎo)致的保證金“歸零”、俗稱“爆倉(cāng)”。 什么叫會(huì)員席位 作者： 221.201.105.* 封 2006-2-20 12:59 回復(fù)此發(fā)言 刪除 -------------------------------------------------------------------------------- 2 期貨入門 與股票買賣一樣，購(gòu)買會(huì)員席位是經(jīng)紀(jì)商（證券公司）的事，跟投資者沒(méi)有關(guān)系。 期市交易的最小單位是什么？與股票買賣一樣，也叫“手”。只是對(duì)于不同的品種、“手”的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣：比如天然膠期貨曾經(jīng)是5 噸/手。 參與期貨交易的幾個(gè)步驟 1、開(kāi)戶：其過(guò)程與股票開(kāi)戶的程序是一樣的； 2、注資：一般準(zhǔn)備“最小單位”所需要的10倍以上的資金為宜。比如“最小單位”需要3000元，那么就準(zhǔn)備30000元吧。 3、了解和熟悉各種交易制度以及相關(guān)術(shù)語(yǔ)。 4、學(xué)會(huì)并熟練掌握如何計(jì)算浮動(dòng)盈虧。 交易手續(xù)費(fèi)是如何收的？ 開(kāi)倉(cāng)時(shí)收一半，平倉(cāng)時(shí)收一半。各個(gè)交易所或品種之間的標(biāo)準(zhǔn)不一，大約相當(dāng)于2、3個(gè)點(diǎn)的值。 期貨合約里的 “2月”、“8月”是指什么？ 指的是合約截止月份，也叫交割月份。 關(guān)于“套利”： 比如某甲在13700元買進(jìn)R308（即2003年8月交割的天然膠合約）、計(jì)劃在R311上拋出，假如要在同一時(shí)間完成、二者之間的價(jià)差（也叫基差）必須大到什么程度才有利可圖呢？這里涉及這樣一些費(fèi)用： 從事套利在期貨市場(chǎng)上投入保證金的利息支出； 購(gòu)買天然膠的貨款所占用資金的利息支出； 8--11月的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用； 增值稅：（賣價(jià)-買價(jià)）X 0.17； 假設(shè)以上項(xiàng)目?jī)?nèi)容合計(jì)為350元，就意味著當(dāng)在同一時(shí)間R308為13700元/噸、R311為14050元/噸 以上時(shí)，理論上同時(shí)買R308賣R311是穩(wěn)賺不賠的。 如果你還不急于“兌現(xiàn)”，這期間只要假設(shè)R312比R311高出一定的價(jià)位、都可以在平掉原來(lái)持有的R311合約的同時(shí)、轉(zhuǎn)拋R312。 再介紹一個(gè)極端的例子（這是我在1996年底為國(guó)家儲(chǔ)備局設(shè)計(jì)的套利方案）： 儲(chǔ)備局常年要囤積一定數(shù)量的天然膠，假如想通過(guò)期貨市場(chǎng)從事套利，在同一時(shí)間不同合約之間的價(jià)差呈什么樣的比價(jià)時(shí)其才會(huì)有利可圖呢？ 首先是“近”高“遠(yuǎn)”低，其次是操作行為上的先拋后買。這里涉及這樣一些費(fèi)用： 從事套利在期貨市場(chǎng)投入保證金的利息支出； 因賣出天然膠所回籠資金的利息收入； 套利期間所節(jié)省的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用； 少支付增值稅的收益（賣價(jià)-買價(jià)）X 0.17。 假設(shè)以上項(xiàng)目?jī)?nèi)容正負(fù)抵消后合計(jì)為250元，就意味著有機(jī)會(huì)進(jìn)行“空頭套利”。 （綜上所述，一個(gè)完善的期貨市場(chǎng)是不容易出現(xiàn)惡性逼倉(cāng)的——因?yàn)樘桌P的存在會(huì)令“基差”經(jīng)常處于一個(gè)非常合理的比價(jià)狀態(tài)。） 關(guān)于惡性逼倉(cāng) 惡性逼倉(cāng)的最惡劣行為是棄盤、也叫棄倉(cāng)。當(dāng)逼倉(cāng)主力感覺(jué)到逼倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)堆積到無(wú)法釋放的地步時(shí)，其會(huì)將所持有的合約快速集中到若干個(gè)“新”席位（一般情況下，該席位的所有者或無(wú)人敢惹、或傻得可愛(ài)、或愿意“監(jiān)守自盜”）上（其實(shí)，整個(gè)逼倉(cāng)的過(guò)程一直也是在各個(gè)席位之間倒倉(cāng)的過(guò)程）。這樣，逼倉(cāng)的“利潤(rùn)”和本金被倒出來(lái)了，在“新”席位上僅保留“初始保證金”——也就是維持保證金；一旦行情逆轉(zhuǎn)、其立即就會(huì)出現(xiàn)保證金不足的現(xiàn)象；由于此時(shí)“逼倉(cāng)”主力已經(jīng)人間蒸發(fā)（象前段時(shí)間的薩達(dá)姆一樣）、所以很快就會(huì)發(fā)生因無(wú)人抵抗而導(dǎo)致的連續(xù)“停板”。而交易所很快會(huì)發(fā)現(xiàn)這些“新”席位已經(jīng)“爆倉(cāng)”了，席位“爆倉(cāng)”的后果就是交易所要接下其手頭上的的所有未了結(jié)的持倉(cāng)。交易所為了自保，必然會(huì)要求“對(duì)手”掛出平倉(cāng)單；但是，這時(shí)候“對(duì)手”離解套還早著呢??！ 于是，交易所面對(duì)的就是這樣一付爛攤子：協(xié)議平倉(cāng)吧，雙方都說(shuō)自己的合約還處于虧損狀態(tài)（整個(gè)市場(chǎng)忽然找不到賺了錢的席位了）；如果不協(xié)議平倉(cāng)，行情運(yùn)行方向?qū)灰姿黄瘸薪酉聛?lái)的合約還將繼續(xù)不利、交易所又怎么承擔(dān)得起…… 外匯期貨和指數(shù)期貨： 我們平時(shí)所說(shuō)的外匯期貨也叫外匯（現(xiàn)貨）按金交易，是投資者與銀行之間發(fā)生的現(xiàn)匯交易。所謂行情，其實(shí)是各個(gè)“報(bào)價(jià)行”之間報(bào)出的價(jià)：分買進(jìn)價(jià)和賣出價(jià)；當(dāng)投資者“買進(jìn)”的時(shí)候、銀行就對(duì)應(yīng)地“賣出”。直接和銀行交易只存在買賣差價(jià)（一般為5—7個(gè)點(diǎn)，10個(gè)點(diǎn)也很正常；行情變化特別快的時(shí)候也可能為30—50個(gè)點(diǎn)）、而沒(méi)有手續(xù)費(fèi)，此外還可能涉及“息差”——即投資者買賣幣種之間存款利息的差額。 舉例：某甲在2001年11月末看好美圓兌日?qǐng)A的匯率，于是拋日?qǐng)A買美圓（即使投資者手頭持有的就是美圓也可以這樣操作，因?yàn)椤巴顿Y者手頭持有的美圓”只是保證金而已）；假設(shè)在124拋日?qǐng)A買美圓合20萬(wàn)美圓的規(guī)模，在134時(shí)再把日?qǐng)A買回來(lái)，相當(dāng)于贏利200萬(wàn)日?qǐng)A——折人民幣12萬(wàn)元。正常情況下所需要的投資額為5萬(wàn)元人民幣的等值外幣。（其間所需的時(shí)間約為3--6個(gè)月） 指數(shù)期貨是直接將指數(shù)“貨幣”化。比如令（即人為規(guī)定）上證指數(shù)每一個(gè)點(diǎn)的價(jià)值為200元/手，當(dāng)上證指數(shù)從1350點(diǎn)升至1500點(diǎn)時(shí)，投資者每買一手（約需投資 1500X200X0.05=15000元）就有機(jī)會(huì)盈利30000元。本回答被網(wǎng)友采納

上證50期指，就是上證50的指數(shù)期貨。同理，中證500期指，就是中證500的指數(shù)期貨。如果還不明白的話，就需要從什么是指數(shù)，什么是指數(shù)期貨來(lái)講了。上證50和中證500指數(shù)介紹。上證50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法，挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。指數(shù)簡(jiǎn)稱為上證50，指數(shù)代碼000016，基日為2003年12月31日。中證500指數(shù)是中證指數(shù)有限公司所開(kāi)發(fā)的指數(shù)中的一種，其樣本空間內(nèi)股票是扣除滬深300指數(shù)樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，剩余股票按照最近一年（新股為上市以來(lái)）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名后20%的股票，然后將剩余股票按照日均總市值由高到低進(jìn)行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數(shù)樣本股。中證500指數(shù)綜合反映滬深證券市場(chǎng)內(nèi)小市值公司的整體狀況。簡(jiǎn)稱中證500（CSI 500）,上海行情代碼為000905，深圳行情代碼為399905。證500的基日點(diǎn)是2004年12月31日，基點(diǎn)為1000。指數(shù)期貨介紹。股票指數(shù)期貨的最大特點(diǎn)為同時(shí)具備期貨和股票的特色。首先是一份期貨合約，即先期定價(jià)遠(yuǎn)期交貨，僅付保證金；其次具有股票特征，因?yàn)橹笖?shù)代表著特定市場(chǎng)股票的價(jià)值。其交割形式與傳統(tǒng)期貨大相徑庭，合約到期時(shí)，以結(jié)算指數(shù)與未平倉(cāng)指數(shù)對(duì)比，投資者支付或收取兩個(gè)指數(shù)折算的現(xiàn)金差額，即完成交割。

中證500和上證50股指抄期貨可以通過(guò)襲期貨交易軟件購(gòu)買。具體步驟：1、準(zhǔn)備好開(kāi)戶資料到期貨公司開(kāi)立金融期貨賬戶2、在期貨公司的幫助下下載交易軟件3、熟悉中證500和上證50的基本面和技術(shù)面情況4、制定交易策略，進(jìn)行買賣

每個(gè)交易日限制開(kāi)倉(cāng)為20手。滬深300股指期貨交易所保證金比例是15%，相當(dāng)于6倍杠桿，交易所保證金約173000元/手。滬深300股指期貨是中國(guó)金融期貨交易所上市的品種，代碼if，合約乘數(shù)300，最小變動(dòng)價(jià)位0.2點(diǎn)，因此合約價(jià)位每波動(dòng)一個(gè)最小單位，對(duì)應(yīng)的盈虧就是60元/手。滬深300股指期貨的交易時(shí)間，9：30-11：30,13：00-15：00；無(wú)夜盤交易。目前滬深300股指期貨一手手續(xù)費(fèi)按照成交額乘以0.00002323收取，按照3800價(jià)位計(jì)算，一手手續(xù)費(fèi)26.4元左右。如果做日內(nèi)交易，交易所會(huì)加收成交額萬(wàn)分之6.67的手續(xù)費(fèi)，因此建議通過(guò)鎖倉(cāng)的方式來(lái)降低日內(nèi)交易成本。