股指期貨共有三個(gè)產(chǎn)品，分別是滬深300股指期貨、中證500股指期貨版以及上證50股指期貨，這三種產(chǎn)權(quán)品一手費(fèi)用是不等的，比如滬深300和上證50，每一點(diǎn)波動(dòng)是300元，而中證500，每一點(diǎn)波動(dòng)是200元。舉個(gè)列子：就拿滬深300來說，交易所規(guī)定的最低保證金8%（每個(gè)期貨公司的標(biāo)準(zhǔn)不一樣）來計(jì)算，目前IF價(jià)格在3800元，這樣一手的費(fèi)用就是3800*300（波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)）*8%（保證金）=91200元。

滬深300指數(shù)期貨（又叫滬深300股指期貨）收取保證金的相關(guān)規(guī)定如下：

為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，此次業(yè)務(wù)規(guī)則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標(biāo)準(zhǔn)由10%提高至12%。同時(shí)，為保證單邊市下交易所調(diào)整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調(diào)整保證金的限制性規(guī)定。

修訂稿規(guī)定，“期貨合約在某一交易日出現(xiàn)單邊市，則當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易所可以提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)”。

而此前的《風(fēng)險(xiǎn)控制辦法》則規(guī)定：“Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計(jì)漲跌幅度小于16%的，Dt交易日結(jié)算時(shí)該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)按照12%收取，收取標(biāo)準(zhǔn)已高于12%的按照原標(biāo)準(zhǔn)收取”。

同時(shí)，修訂稿也刪除了“Dt+1交易日未出現(xiàn)單邊市保證金恢復(fù)正常標(biāo)準(zhǔn)”和“強(qiáng)制減倉當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)按照正常標(biāo)準(zhǔn)收取”的規(guī)定。

擴(kuò)展資料：

滬深300指數(shù)期貨保證金的相關(guān)說明：

如果按期貨公司12%收取客戶保證金計(jì)算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬元的保證金。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國股市資金規(guī)模在10萬元以上的個(gè)人投資者賬號(hào)占總數(shù)比例不到5%。

因此估計(jì)股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會(huì)太多，市場投機(jī)份額有可能不足，機(jī)構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶κ直P，市場流動(dòng)性可能會(huì)因此出現(xiàn)問題。因此，筆者認(rèn)為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。

業(yè)內(nèi)人士同時(shí)表示，12%并非投資者最終的保證金收取標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)商品期貨市場經(jīng)驗(yàn)，期貨公司將在此基礎(chǔ)上加征2到5個(gè)百分點(diǎn)。以滬深300指數(shù)的點(diǎn)位計(jì)算，買賣單個(gè)合約至少需要15萬-20萬左右資金。

參考資料來源：百度百科-滬深300股指期貨合約

參考資料來源：百度百科-滬深300股指期貨

參考資料來源：百度百科-滬深300指數(shù)期貨

滬深300股指期貨一手大約需要20w一手的保證金。

股指期貨分為3種：上證50 IH 滬深300 IF 中證500 IC 其中 滬深300 IF 和滬深300指數(shù)是對應(yīng)關(guān)系，也就是期貨和相應(yīng)現(xiàn)貨標(biāo)的的對應(yīng)關(guān)系。所以它倆的行情具有趨同性，只是幅度有所不同。本回答被網(wǎng)友采納

一、如下圖

二、股指期貨合約都有到期日，到期日也即最后交易日，在到期日收市時(shí)尚未被平倉的持倉頭寸就要進(jìn)行現(xiàn)金交割，合約月份就是指股指期貨合約到期交割時(shí)所在的月份。

三、滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五 (遇法定假日順延)，交割日期與最后交易日相同。這里提醒投資者注意兩點(diǎn)：第一，最后交易日是合約到期月份的第三個(gè)周五，不是月末。第二，投資者在最后交易日前要根據(jù)持倉目的，選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像有些投資者買股票長期投資那樣買后不管。

四、滬深300股指期貨的合約月份有四個(gè)，即當(dāng)月、下月及隨后的兩個(gè)季月，季月指3月、 6月、 9月、 12月。也就是說，同時(shí)有四個(gè)合約在交易。比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨仿真交易中，就同時(shí)有IF1003、 IF1004、 IF1006、 IF1009四個(gè)合約在交易，其中： IF1003為當(dāng)月合約， IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨后的兩個(gè)季月合約。以 IF1006為例， IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年， 06指到期交割月份為6月份。其余依此類推。

擴(kuò)展資料

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價(jià)值而定，因此，交易保證金是被合約占用的資金，不能用于其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配?？捎觅Y金不可為負(fù)，否則意味著交易保證金不足，如在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能補(bǔ)足，將面臨強(qiáng)行平倉的風(fēng)險(xiǎn)，所造成的損失由投資者承擔(dān)。因此，投資者必須隨時(shí)關(guān)注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，并非今后實(shí)際交易中的保證金比率。實(shí)際交易時(shí)保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會(huì)在交易所規(guī)定的保證金率基礎(chǔ)上再上浮幾個(gè)百分點(diǎn)。保證金制度是交易所控制市場風(fēng)險(xiǎn)的重要措施之一，交易所會(huì)根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況等因素適時(shí)調(diào)整保證金比率。

參考資料 百度百科 滬深300股指期貨

IF 1208,IF 1209,IF 1210,IF 1211,IF 1212.IF 1301,IF 1302,IF 1303,IF 1304,IF 1305,IF 1306,IF 1307.

推出一兩年了今年9月前，交易量非常大，是最活躍的期貨品種不過現(xiàn)在限制太多，基本廢了近期會(huì)不會(huì)再恢復(fù)

樓主：通常情況下，股指期貨走勢與標(biāo)的指數(shù)的關(guān)系是“跟隨”，但股指期貨會(huì)在一定程度上影響滬深300指數(shù)。具體表現(xiàn)為：1、股指期貨短時(shí)間內(nèi)領(lǐng)先于指數(shù)的快速上行或下行走勢，如果在較大程度上影響了投資者的情緒，那么會(huì)促動(dòng)投資者買入或者賣出300指數(shù)成分股票的買進(jìn)或賣出，從而影響到滬深300指數(shù)的變動(dòng)。2、在中國當(dāng)前監(jiān)管水平下，會(huì)有機(jī)構(gòu)通過在股指期貨上先建立相應(yīng)的倉位，然后在滬深300指數(shù)走勢的關(guān)鍵時(shí)候或點(diǎn)位上通過買賣300指數(shù)成分股的方式影響指數(shù)的走向，讓指數(shù)向著有利于自己期指持倉的方向運(yùn)動(dòng)。

　　滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出?！　?00股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值，具有良好的市場代表性。作為一種商品。