可以運(yùn)用ETF進(jìn)行融資copy融券交bai易，可以進(jìn)行包括融資實(shí)現(xiàn)du相對(duì)明確的杠桿、融券進(jìn)zhi行選擇性做空dao、多元化的交易策略等操作之外，ETF作為融資融券標(biāo)的的推出，還將有效降低ETF業(yè)務(wù)的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)?！坝捎趪?guó)內(nèi)A股市場(chǎng)不能進(jìn)行T+0交易，ETF則能夠?qū)崿F(xiàn)間接的T+0交易，這為市場(chǎng)的日間趨勢(shì)T+0交易提供了稀有的工具

炒期貨是一種合約形式交易的東西，交易的對(duì)象就是以買賣合約為主。期貨分商品期貨和股票期貨，目前我們國(guó)內(nèi)沒有股票期貨。期貨是合同交易，也就是合同的相互轉(zhuǎn)讓。

期貨分商品期貨和股票期貨。期貨是相對(duì)現(xiàn)貨而言的，他們的交割方式不同?，F(xiàn)貨是現(xiàn)錢現(xiàn)貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉(zhuǎn)讓。

期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現(xiàn)合同進(jìn)行現(xiàn)貨交割的。所以，期貨的大戶機(jī)構(gòu)往往是現(xiàn)貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價(jià)格投機(jī)。

普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機(jī)，而商品的投機(jī)價(jià)值往往和現(xiàn)貨走勢(shì)以及商品的期限等因素有關(guān)。

開戶很簡(jiǎn)單，找一家期貨公司開戶就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進(jìn)場(chǎng)交易了。

期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應(yīng)商品實(shí)價(jià)的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據(jù)市場(chǎng)情況定，各期貨公司也會(huì)有所調(diào)整。

擴(kuò)展資料：

最小變動(dòng)價(jià)位：指該期貨合約單位價(jià)格漲跌變動(dòng)的最小值。

每日價(jià)格最大波動(dòng)限制：（又稱漲跌停板）是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。

期貨合約交割月份：是指該合約規(guī)定進(jìn)行交割的月份。

最后交易日：是指某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。

期貨合約交易單位“手”：期貨交易必須以“一手”的整數(shù)倍進(jìn)行，不同交易品種每手合約的商品數(shù)量，在該品種的期貨合約中載明。

期貨合約的交易價(jià)格：是該期貨合約的基準(zhǔn)交割品在基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)交貨的含增值稅價(jià)格。合約交易價(jià)格包括開盤價(jià)、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)等。

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)買入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方。

如果將合約持有到期，那么他有義務(wù)賣出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物（有些期貨合約在到期時(shí)不是進(jìn)行實(shí)物交割而是結(jié)算差價(jià)。

例如股指期貨到期就是按照現(xiàn)貨指數(shù)的某個(gè)平均來對(duì)未平倉(cāng)的期貨合約進(jìn)行最后結(jié)算。）當(dāng)然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。

參考資料來源：百度百科-炒期貨

不不不，現(xiàn)在不建議做空了，時(shí)間已經(jīng)來到了2018年的4月19日，建議你IF做多，也就是滬深300。我這邊可以5000做一手，日內(nèi)平倉(cāng)手續(xù)費(fèi)只要300噢！

期貨一般是指期貨合約，是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品，也可以是某金融工具，還可以是某金融指標(biāo)。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那么買方有義務(wù)買入期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那么賣方有義務(wù)賣出期貨合約對(duì)應(yīng)的標(biāo)的物，期貨合約的交易者還能選擇在合約到期前進(jìn)行反向買賣來沖銷這種義務(wù)。此回答由康波財(cái)經(jīng)提供，康波財(cái)經(jīng)專注于財(cái)經(jīng)熱點(diǎn)事件解讀、財(cái)經(jīng)知識(shí)科普，奉守專業(yè)、追求有趣，做百姓看得懂的財(cái)經(jīng)內(nèi)容，用生動(dòng)多樣的方式傳遞財(cái)經(jīng)價(jià)值。希望這個(gè)回答對(duì)您有幫助。

股指期貨

所謂股指期貨，就是以股票指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。目前我國(guó)股指期貨以3個(gè)股指作為交易對(duì)象進(jìn)行具體操作：  　

IF300：以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的股指期貨。滬深300指數(shù)是在滬深兩市選出300只股票作為樣本股，反映的是滬深兩市股票綜合走勢(shì)。

IH50：以上證50指數(shù)作為標(biāo)的物的股指期貨。上證50指數(shù)是在上市中選出市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的50只股票組成樣本股，反映的是大盤股的走勢(shì)。  

IC500：以中證500指數(shù)作為標(biāo)的物的股指期貨。中證500指數(shù)的成分股為500只中小市值的股票，反映的是中小盤股的走勢(shì)。

怎么玩

利用股指期貨套利：  　　

1、現(xiàn)貨與期貨存在基差。5月18日的收盤價(jià)為例，現(xiàn)貨中，上證50的指數(shù)為2618點(diǎn)，而期貨中，IH1508上證50期指為2575點(diǎn)，基差（現(xiàn)貨減去期貨）43個(gè)點(diǎn)。當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格減去期貨價(jià)格為負(fù)數(shù)時(shí)就可以利用股指期貨正向套利了。 

2、方法：賣出期指，買入一攬子股票。以IH50為例就是買入50只上證50指數(shù)的樣本股股票，目前通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可以瞬時(shí)買入一攬子股票。同時(shí)賣出IH50期貨合約，這樣待到期貨與現(xiàn)貨基差縮小時(shí)平倉(cāng)獲利。  　　

3、解釋：理論上期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格會(huì)無限接近。當(dāng)期貨價(jià)格接近現(xiàn)貨下行的時(shí)候，賣空期指就能盈利了。而如果期貨價(jià)格沒有下行，而是現(xiàn)貨價(jià)格上行，那么，一攬子股票的上漲就能實(shí)現(xiàn)盈利。  　　

利用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)避險(xiǎn)：通過反向操作，即在做多股票的同時(shí)做空股指，可對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鹪谟龅较到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅下跌的時(shí)候，由于在期貨市場(chǎng)中進(jìn)行套期保值，能夠從容應(yīng)對(duì)基民資金贖回壓力。  　　股指期貨的價(jià)格發(fā)現(xiàn)：股指期貨具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能，通過在公開、高效的期貨市場(chǎng)中眾多投資者的競(jìng)價(jià)，有利于形成更能反映股票真實(shí)價(jià)值的股票價(jià)格。

目前門檻太高，散戶做不起來

　　不是做空工具；　　上證50etf期權(quán)標(biāo)的是證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“50ETF”）?！　∩献C50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法，挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。上證50指數(shù)才是由成份股構(gòu)成，上證50指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定性和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每半年調(diào)整一次成分股，調(diào)整時(shí)間與上證l80指數(shù)一致。特殊情況時(shí)也可能對(duì)樣本進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整?！　∶看握{(diào)整的比例一般情況不超過l0%。樣本調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，排名在40名之前的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，排名在60名之前的老樣本優(yōu)先保留。（最新成份股情況請(qǐng)到中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)查詢）

上證50指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的方法，挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最具代表性的50只股票組成樣本股，以綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批優(yōu)質(zhì)大盤企業(yè)的整體狀況。從上證50成分股的情況看,具有如下特征第一,上證50成分股2003年3季度的凈利潤(rùn)與利潤(rùn)總額占同期全部A股的比例分別達(dá)到42.06%與43.05%,是優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌股的突出代表；第二,整體相比而言,上證50成分股較上證180成分股具有更好的流動(dòng)性,并且能夠更準(zhǔn)確地反映優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股的市場(chǎng)表現(xiàn)；第三,從今年以來市場(chǎng)表現(xiàn)看,50只成分股平均漲幅28.86%,最大漲幅為上海汽車的108.19%,最小漲幅為哈飛股份的-34.96%,個(gè)股市場(chǎng)表現(xiàn)的差異仍然較大；第四,在50只成分股中,3季度被基金重倉(cāng)持有的股票達(dá)到35只,占70%?？梢哉f,上證50將成為價(jià)值藍(lán)籌股的代名詞,成為反映主流機(jī)構(gòu)持倉(cāng)的風(fēng)向標(biāo)。由于上證50成分股都是大企業(yè)，大都缺乏成長(zhǎng)性，對(duì)于那些期望分享上市公司高速成長(zhǎng)的投資者，上證50指數(shù)并非最好的選擇（上證50成分股中具備較好的成長(zhǎng)性股票或許只有幾只甚至更少），成長(zhǎng)性較好的企業(yè)多數(shù)都是小公司，這類公司大多數(shù)總市值都小于100億元，而以2011年8月4日數(shù)據(jù)，上證50成分股最低的市值都超過279億元。